Pour suivre le déroulement d'une macro, je voudrais afficher temporairement un msgbox...

Si tu souhaites faire l'essai d'un message "plein écran", je te propose la procédure ci-dessous, à recopier dans un module standard du classeur qui t'intéresse. Tu peux ensuite l'appeler n'importe où dans ton code pour en surveiller le déroulement. Elle crée à la volée un UserForm avec un Label qui affiche le message demandé pendant le temps demandé (en millisecondes).

 Declare sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)    

sub FlashMsg(Msg$, Durée&)
 'création à la volée d'un userform qui affiche Msg pendant
 'Durée (en millisecondes). Excel 2000 seulement
 'nécessite une référence à Microsoft Forms 2.0 Object Library
 Dim UsrForm As Object, lbl As MSForms.Label
 
 Set UsrForm = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(3)
 With UsrForm
  .Properties("Caption") = "Information déroulement macro"
  .Properties("Width") = 200
  .Properties("Height") = 100
  .Properties("ShowModal") = False
 End With
 
 Set lbl = UsrForm.Designer.Controls.Add("forms.label.1")
 With lbl
  .Caption = Msg
  .Left = 18: .Top = 12: .Width = 165: .Height = 55
  .ForeColor = 2036353 'rouge foncé
  .Font.Bold = True: .Font.Size = 12
 End With
 
 VBA.UserForms.Add(UsrForm.Name).Show
 
 DoEvents
 Sleep Durée
 
 ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Remove UsrForm
 end sub

sub Test()
 FlashMsg "Fin de la proc 'Zaza'." & vbLf & "Tout va bien !", 500
 end sub

Autre solution avec la status bar Tu peux aussi ajouter dans ton code Application.StatusBar = "OK 1", Application.StatusBar = "OK 2", etc.... et bien ouvrir tes jolies mirettes pour surveiller la barre d'état en bas de l'écran.
Ou encore mieux pour avoir le temps de lire : Sleep 2000
Application.StatusBar = "OK 1"
qui met Excel en sommeil pour 2 secondes et le réveille en disant OK